Belajar Cara Membuat EA HA

Pengantar - Heiken Ashi Naïve adalah penasihat ahli MetaTrader berdasarkan sistem charting Heiken Ashi melalui indikator standar platform dengan nama yang sama. Sistem perdagangan yang digunakan adalah naif dengan cara menafsirkan hanya dua lilin Heiken Ashi terbaru dan tidak menerapkan analisis pola yang rumit. Satu-satunya trik adalah bahwa penasihat ahli berdagang melawan arah tren yang seharusnya, dikonfirmasi oleh pengaturan Heiken Ashi saat ini. Keuntungan terbesarnya adalah tidak memiliki parameter input untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan kurva dengan data masa lalu. Ukuran posisi berbasis ATR opsional tersedia untuk pengelolaan uang yang lebih baik. Ada dua versi EA: yang biasa dan satu dengan optimasi Z-Score yang diterapkan. Penasihat ahli (dengan dan tanpa pengoptimalan Z-Score) tersedia untuk platform versi MT4 dan MT5.

Heiken Ashi - Heiken Ashi (atau Heikin Ashi, dari bahasa Jepang ) adalah teknik alternatif yang mewakili grafik candlestick biasa untuk tujuan perdagangan. Tidak seperti candle tradisional Jepang, tidak mungkin untuk membaca level harga aktual (Open, High, Low dan Close) pada grafik Heiken Ashi, tetapi lebih mudah untuk melihat perkembangan tren dan pembalikan. Lilin Heiken Ashi yang naik biasanya diplot sebagai lilin putih, dan lilin yang turun — sebagai lilin merah. Sama halnya dengan lilin standar, Heiken Ashi menunjukkan sumbu. Baik arah lilin, maupun panjang sumbunya tidak menunjukkan tingkat harga aktual, melainkan harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan lilin Heiken Ashi lainnya dalam jarak dekat.

Pergantian warna berarti perubahan tren: merah menjadi putih — pembalikan tren bearish, putih menjadi merah — pembalikan tren naik. Peningkatan panjang tubuh candle menandakan penguatan tren. Penurunan — sinyal melemah. Sumbu bawah pada lilin putih dan sumbu atas pada lilin merah menandakan volatilitas dan ketidakstabilan tren. Kurangnya sumbu seperti itu menunjukkan tren yang pasti dan jelas.

Aturan Perhitungan

Aturan berikut digunakan untuk menghitung level candle Heiken Ashi:

• HA_Open = (previous HA_Open + previous HA_Close) / 2
• HA_Low = minimum(Low, HA_Open, HA_Close)
• HA_High = maximum(High, HA_Open, HA_Close)
• HA_Close = (Open + High + Low + Close) / 4

Terjemahan Indonesia:

• HA_Open = (HA_Open sebelumnya + HA_Close sebelumnya) / 2
• HA_Rendah = minimum(Rendah, HA_Buka, HA_Tutup)
• HA_Tinggi = maksimum(Tinggi, HA_Buka, HA_Tutup)
• HA_Tutup = (Buka + Tinggi + Rendah + Tutup) / 4

Di mana:

• HA_Open, HA_High, HA_Low and HA_Close — Heiken Ashi candle levels.
Open, High, Low and Close — normal candle levels. The levels of the initial HA candle are equal to respective levels of the original candle.

• HA_Open, HA_High, HA_Low dan HA_Close — Level lilin Heiken Ashi.
Buka, Tinggi, Rendah, dan Tutup — level lilin normal. Level candle HA awal sama dengan level masing-masing candle aslinya.

Chart (Grafik) Heiken Ashi
Grafik yang Anda lihat di bawah menunjukkan teknik lilin Heiken Ashi, menunjukkan periode tren dan rentang. Tren naik awal (putih) menjadi lemah dengan doji Heiken Ashi dan berubah menjadi merah untuk empat lilin. Hanya satu candle (kedua) dalam tren turun ini yang memenuhi syarat untuk tren bearish yang kuat menurut aturan Heiken Ashi yang diuraikan di atas. Tren bullish yang diperbarui menunjukkan periode kelemahan (lilin bertubuh pendek dengan sumbu turun) tetapi kemudian kembali ke kekuatannya. Koreksi merah kecil berjalan agak dalam dan ditandai oleh candle bertubuh panjang tanpa sumbu atas. Tanpa sinyal pembalikan yang jelas, tren naik baru terjadi. Diikuti oleh dataran tinggi dengan kekacauan warna merah/putih, yang berakhir dengan tren penurunan yang panjang. Koreksi kecil yang terdiri dari lima putih dengan satu lilin merah di tengah tidak menghentikan seluruh tren menuju selatan hingga akhir grafik.

Secara alami, indikator seperti itu terlihat cukup menjanjikan bagi para pedagang yang ingin berdagang berdasarkan tren dan pembalikannya.

Strategi Perdagangan

Penasihat ahli Heiken Ashi Naïve menggunakan metode yang agak sederhana, namun tidak terlalu jelas untuk berdagang dengan lilin Heiken Ashi.

Sinyal entri berikut digunakan:

• Jual jika candle HA terakhir yang selesai adalah bullish, bodynya lebih panjang dari body candle sebelumnya, candle sebelumnya juga bullish, dan candle terbaru tidak memiliki sumbu yang lebih rendah.
• Beli jika candle HA terakhir yang selesai bearish, bodynya lebih panjang dari body candle sebelumnya, candle sebelumnya juga bearish, dan candle terbaru tidak memiliki upper wick.

Jika ada posisi terbuka dalam arah yang berlawanan saat sinyal datang, posisi ditutup. Jika posisi yang ada berada dalam arah yang sama dengan sinyal, yang terakhir diabaikan.

Sinyal keluar berikut digunakan untuk menutup perdagangan sebelum sinyal masuk baru tiba:

• Keluar dari posisi short jika candle HA terakhir yang selesai bearish, candle sebelumnya juga bearish, dan candle terbaru tidak memiliki upper wick.
• Keluar dari posisi beli jika candle HA terakhir yang selesai adalah bullish, candle sebelumnya juga bullish, dan candle terbaru tidak memiliki sumbu yang lebih rendah.

Seperti yang Anda lihat, penasihat ahli menggunakan logika terbalik dalam strategi perdagangannya. Ini berlangsung lama ketika sistem Heiken Ashi menunjuk pada tren bearish yang agak kuat, dan menjadi pendek ketika itu adalah reli bullish menurut Heiken Ashi. Triknya di sini adalah ia mencoba menangkap pembalikan sedini mungkin.

Contoh Perdagangan / Transaksi:

Tangkapan layar grafik dari backtest strategi pada EUR/JPY ditunjukkan di bawah ini. Ada enam perdagangan selesai:

1. Posisi pertama adalah bearish (ditunjukkan dengan panah merah) dan berlangsung selama 8 candle sampai posisi baru dimasuki setelah sinyal masuk bullish.
2. Posisi kedua adalah bullish (ditunjukkan dengan panah biru) dan merupakan pecundang besar. Tren turun yang ditandai oleh Heiken Ashi ternyata bertahan lama, sehingga sistem penasihat gagal di sini.
3. Posisi ketiga adalah posisi bearish jangka pendek (panah merah kedua). Itu hanya berlangsung 3 hari dan cukup menguntungkan.
4. Posisi keempat adalah posisi bullish jangka pendek (panah biru kedua) dan bahkan lebih menguntungkan.
5. Posisi kelima adalah penjualan jangka pendek lainnya (panah merah ketiga). Ini adalah perdagangan yang paling menguntungkan dari enam yang ditunjukkan dalam contoh ini.
6. Posisi keenam panjang (panah biru ketiga). Ini sangat menguntungkan dan bertahan cukup lama untuk bertahan melalui beberapa lilin putih, yang gagal memicu kondisi keluar untuk perdagangan bullish.

Ukuran Posisi

Penasihat ahli Heiken Ashi Naïve menggunakan sistem penentuan posisi tingkat lanjut yang sama dengan penasihat ahli Ichimoku Chikou Cross. Ini mampu ukuran posisi tetap dan ukuran posisi fraksional tetap berbasis ATR.

Optimasi Z-Score

Versi kedua dari penasihat ahli ini memiliki optimasi Z-Score yang diimplementasikan dalam algoritmenya. Optimalisasi Z-Score didasarkan pada parameter intrinsik dari beberapa strategi Forex. Pada dasarnya, nilai Z-Score memberi tahu kita jika ada korelasi antara hasil perdagangan dari strategi yang diberikan. Skor Z positif yang besar (seperti salah satu dari Heiken Ashi Nave pada EUR/JPY @ D1) berarti bahwa perdagangan yang menang kemungkinan akan diikuti oleh yang kalah, dan bahwa perdagangan yang kalah mungkin akan diikuti oleh yang menang. Z-skor negatif yang besar berarti bahwa perdagangan yang menang sering kali diikuti oleh lebih banyak perdagangan yang menang, sementara perdagangan yang kalah sering kali mengikuti perdagangan yang kalah yang sama. Jelas, metrik tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi perdagangan atau penasihat ahli.

Heiken Ashi Nave dengan optimasi Z-score menghentikan perdagangan setelah perdagangan yang menguntungkan. Kemudian beralih ke mode perdagangan virtual, di mana ia menghitung perdagangan, tetapi tidak benar-benar mengirim pesanan apa pun ke server MetaTrader. Setelah perdagangan virtual yang merugi ditemukan, EA beralih kembali ke mode perdagangan nyata dan melanjutkan operasi normal. Penasihat ahli ini juga mampu menyimpan dan memuat semua data perdagangan virtual dari file, mencegah kerusakan optimasi Z-score karena kegagalan perangkat lunak atau perangkat keras.

Hasil Backtest

Tes balik dari penasihat ahli Heiken Ashi Naïve dilakukan pada periode dari 1 Januari 2001 hingga 6 Desember 2013 (hampir 13 tahun) pada grafik EUR/JPY D1.

Ketika volume posisi tetap 0,1 lot standar telah digunakan, laba bersih yang dihasilkan adalah $11.112 pada saldo akun awal $10.000 dengan penarikan relatif maksimum 15,8%.

Dengan mengaktifkan ukuran posisi berbasis ATR (periode ATR = 20; Pengganda ATR = 1; toleransi risiko 2%), laba bersih yang dihasilkan meningkat menjadi $29.903 pada saldo akun awal $10.000 yang sama, sementara penarikan relatif maksimum meningkat menjadi 39%.

Backtesting Z-Score EA yang Dioptimalkan

Versi Z-Score yang dioptimalkan dari penasihat ahli Heiken Ashi Naïve telah diuji ulang pada data yang sama dengan versi aslinya. Performa tersebut menghasilkan keuntungan $8,119 dan penarikan relatif 9,11% untuk ukuran posisi tetap (0,1 lot standar). Saat menggunakan ukuran posisi berbasis ATR, EA telah menunjukkan $15.002 dengan penarikan 20,9%.

Seperti yang Anda lihat, ada gunanya menggunakan versi Z-Score yang dioptimalkan dari penasihat ahli ini kecuali Anda benar-benar perlu mendapatkan nilai drawdown yang lebih rendah. Versi Z-Score hanya menghasilkan 109 perdagangan dibandingkan dengan 349 perdagangan versi aslinya. Keuntungan lain dari versi Z-Score adalah hasil yang diharapkan dari $74,49 vs $31,84 per perdagangan dan rasio Sharp dua kali lipat (0,31 vs 0,14).

Parameter Masukan.

Manajemen keuangan:

• Lot (default = 0,1) — ukuran lot dasar untuk ukuran posisi tetap. Digunakan saat MM = false.
• MM (default = false) — jika benar, ukuran posisi berbasis ATR diaktifkan.
• ATR_Period (default = 20) — periode indikator ATR, yang digunakan untuk perhitungan ukuran posisi. Bekerja hanya jika MM = true.
• ATR_Multiplier (default = 1) — nilai, yang dengannya nilai indikator ATR akan dikalikan. Bekerja hanya jika MM = true.
• Risiko (default = 2) — toleransi risiko dalam persentase saldo/ekuitas akun. Bekerja hanya jika MM = true. Parameter input ini diabaikan jika UseMoneyInsteadOfPercentage disetel ke true.
• FixedBalance (default = 0) — jika disetel ke nilai bukan nol, digunakan sebagai ganti saldo/ekuitas akun untuk perhitungan ukuran posisi. Bekerja hanya jika MM = true.
• MoneyRisk (default = 0) — toleransi risiko dalam mata uang akun. Bekerja hanya jika MM = true. Membutuhkan UseMoneyInsteadOfPercentage untuk disetel ke true.
• UseMoneyInsteadOfPercentage (default = false) — jika benar, ukuran posisi dihitung berdasarkan jumlah risiko yang diberikan dalam mata uang akun (MoneyRisk) alih-alih risiko persentase saldo/ekuitas (Risiko). Bekerja hanya jika MM = true.
• UseEquityInsteadOfBalance (default = false) — jika benar, ukuran posisi dihitung berdasarkan ekuitas akun, bukan saldo. Bekerja hanya jika MM = true. Diabaikan jika UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
• LotDigits (default = 2) — jumlah tempat desimal yang diizinkan oleh broker Anda dalam volume pesanan. Misalnya, jika broker Anda mengizinkan lot mikro (0,01), maka parameter ini harus disetel ke 2. Jika broker Anda hanya mengizinkan lot mini (0,1), parameter ini harus disetel ke 1. Diperlukan hanya jika MM = true.

Aneka ragam

• OrderComment (default = "HAN") — komentar untuk posisi yang dibuka oleh EA ini.
• Slippage (default = 100) — slip harga yang dapat diterima dalam pip.
• Magic (default = 152207122013777) — urutan nomor ajaib untuk menyaring posisi yang dibuka oleh EA ini. Hanya digunakan di MT4.
• Mute (default = false) — jika benar, EA tidak akan menghasilkan output terkait peristiwa perdagangan virtual. Parameter input ini hanya ada dalam versi yang dioptimalkan Z-Score.
• FileName (default = "HAN_vt.dat") — nama file yang digunakan oleh EA untuk menyimpan data perdagangan virtual. Parameter input ini hanya ada dalam versi yang dioptimalkan Z-Score.

FAQ (Frequently Asked Question):

Berapa rata-rata win/loss size yang dihasilkan oleh EA ini?
Backtestnya pada EUR/JPY @ D1 menunjukkan rata-rata kerugian perdagangan 287 pips dan perdagangan menang rata-rata 183 pips. Versi dengan optimasi Z-Score telah menunjukkan kerugian rata-rata 241 pips dan 156 pips untuk posisi menguntungkan rata-rata.

Seberapa sering EA ini berdagang?
Pada grafik EUR/JPY harian (pengaturan default), EA ini akan diperdagangkan rata-rata sekitar 2 kali sebulan. Versi Z-Score dari Heiken Ashi Naïve akan diperdagangkan sekitar 8 kali setahun.

Apa perbedaan antara versi MT4 dan MT5?
Versi MT5 akan mengganggu posisi penasihat ahli lainnya pada pasangan mata uang yang sama. MT4 akan menggunakan nomor Ajaib untuk menghindarinya.

Apakah itu menunjukkan hasil yang menguntungkan pada pasangan mata uang lainnya?
Beberapa pasangan mata uang lainnya menunjukkan keuntungan yang tidak signifikan, yang dirusak oleh penarikan besar. Sepertinya hanya EUR/JPY yang memiliki beberapa karakteristik perdagangan yang ditangkap oleh penasihat ahli ini.

Apakah Anda mengoptimalkan parameter input dari penasihat ahli ini?
Tidak ada input untuk dioptimalkan kecuali Anda mempertimbangkan pasangan mata uang dan jangka waktu sebagai input.

EA ini aman untuk ECN. Anda dapat dengan bebas menggunakan penasihat ahli ini dengan broker ECN (eksekusi pasar) karena tidak menerapkan level stop-loss dan take-profit dalam pesanan perdagangannya atau hanya mengirim pesanan tertunda.

Unduhan

Versi Normal
Unduh Heiken Ashi Nave untuk MT4 - Unduh zip Heiken Ashi Naïve untuk MT4 - Unduh Heiken Ashi Naïve untuk MT5 - Unduh zip Heiken Ashi Naïve untuk MT5

Versi Dioptimalkan Z-Score
Unduh Heiken Ashi Nave dengan optimasi Z-Score untuk MT4 - Unduh zip Heiken Ashi Naïve dengan optimasi Z-Score untuk MT4 - Unduh Heiken Ashi Nave dengan optimasi Z-Score untuk MT5 - Unduh zip Heiken Ashi Naïve dengan optimasi Z-Score untuk MT5

Diskusi Peringatan! Sebelum Anda mengajukan pertanyaan dasar tentang pemasangan expert advisor, harap baca Tutorial Expert Advisor MT4 ini untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang penanganannya.

Apakah Anda memiliki hasil trading Anda sendiri atau komentar lain mengenai penasihat ahli ini? Diskusikan Heiken Ashi Nave dengan pedagang lain dan pemrogram MQL di forum pakar.